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Դδ֪ ڣ2023-03-03 00:25

银行业大事件!银保监会€央行再发重磅新规!银行粗放经营″将大改,还有这些重点

€€来源:券商中?/p>

€€€新发布!

€€银保监会、中国人民银??8日就《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》(下称《办法€)公开征求意见,相较现行的《商业银行资本管理办法(试行)€(下称《资本办法€),€办法€重点修订内容包括:

€€1、构建差异化资本监管体系,使资本监管与银行资产规″业务复杂程度相匹配,降低中小银行合规成本?/p>

€€2、全面修订风险加权资产计量规则,包括信用风险权重法和内部评级法€市场风险标准法和内模法以及操作风险标准法,提升资本计量的风险敏感€€?/p>

€€3、要求银行制定有效的政策、流程€制度和措施,及时€充分地掌握客户风险变化,‘保风险权重的适用性和审慎性€?/p>

€€4、强化监督检查,优化压力测试的应用,用好用活第二支柱,进€步提升监管有效€€?/p>

€€5、提高信息披露标准,引入70余张披露模板,要求银行详细披露风险相关定性和定量信息,增强市场的外部约束?/p>

€€招联首席研究员董希淼认为,€办法€是对我国商业银行资本监″法的全面修订,正式实施后,将有助于提升银行风险管理水平,保持银行体系稳健性,更好防范金融风险;同时推动银行提升服″体经济能力,特别是降低地方政府€券和优质企业的资本占用等,实际作用较大。此外,在全面注册制改革正式落地背景下,更好支持银行通过资本市场融资,丰富资本补充形式,拓宽资本补充渠道,€€并€励我国资本市场发育,提高直接融资比例?/p>

€€差异化监管,降低中小银行合规成本

€€“资本是商业银行抵御各类风险的重要屏障,是服″体经济的重要基础。资本管理是商业银行的基€制度和金融监管的关键抓手之一”,董希淼指出€?/font>

€€2012?月,原中国银监会公布《资本办法€,确立了我国商业银行资本监″度€银保监会有关部门负责人指出,€资本办法€实施十年来,在商业银行提升风险管理水平,优化服″体经济质效等方面发挥了重要作用,也为我国金融进一步对外开放创造了有利′?/p>

€€近年来,随着经济金融形势和商业银行业务模式的变化,€资本办法€实施过程中遇到€些新问题,如对部分€权的风险权重较为单€,未充分反映风险实质;未充分体现差异化监管€路,对中小银行要求过高等€?/font>

€€同时,从国际监管制度来看,巴塞尔委员?017年发布了《巴塞尔协议III:后危机改革€终方案€,作为全球资本监管€低标准,要求各成员按期实施€?/p>

€€“银保监会立足于我国银行业实际情况,结合国际监管改革€新成果,对€资本办法€进行修订,有利于促进银行持续提升风险计量精细化程度,引导银行更好服″体经济€,上述负责人指出€?/p>

€€此次修订€突出的变化在于€差异化监管”€€办法€按照银行间的业¤″风险差异,划分为三个档次银行,匹配不同的资本监管方案。其中,规模较大或跨境业¤多的银行,划为第€档,对标资本监管国际规则;资产规″跨境业务规模相对较小的银行纳入第二档,实施相对简化的监管规则;第三վDz主要是规″?00亿元的商业银行,进一步简化资本计量并引导聚焦服务县域和小微€?/font>

€€农业银行总行风险管理部€经理田继敏表示,实施差异化资本监管,€一方面有利于促进大中型银行提高风险计量的精细化水平,另€方面也在不降低资本监¤求的前提下,适度减轻了小型银行的资本计量负担,更加契合小型银行的业务实际。€?/p>

€€从粗放到精细

€€浦发银行风险业务总监兼风险管理部总经理张宝全表示,监¤制修订全面提升了商业银行资本计量对风险的敏感性,“新规调整了部分风险敞口权重确定逻辑,有区分的风险权重设定客观体现了各类资产和业务的风险特征,提高风险计量敏感度。€?/font>

€€以信用风险为例,《办法€大幅修订了信用风险权重法,并完善了信用风险内评法€田继敏指出,修订之后的信用风险权重法有两个重要变化,一是调整了风险暴露分类,二是细化了风险权重的档″分€举例来说,《办法€对中小企业单列了风险暴露类别和风险权重,将有利于降低中小企业信贷成本,支持中小企业发展?/p>

€€而信用风险内评法,则主要有三方面变化,一是进€步规范了内评法的实施范围,较之前更加科学合理;二是完善了相关风险参数;三是进€步强化了内部数据使用、模型开发等方面的监¤求€€€体来看,实施新的内评法规则,有利于促进我国大型银行进一步提升风险计量和管理能力。€田继敏说€?/font>

€€张宝全认为,诸如“根据资本充足水平,对商业银行进行标准信用风险等级评估,动€调整风险权重€等监管规则的变革,将极大程度改变银行粗放经营模式,促进银行精细化管理及计量水平?/p>

€€此外,在市场风险方面,€办法€规定,内模法计量以交易台为基础,要求银行制定交易台业务政策、细分和管理交易台€?a href=https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh601988/nc.shtml class="keyword" target=_blank data-sudaclick="content_marketkeywords_p">中国银行总行风险管理部€经理史炜指出,市场风险计量规则的全面落地实施,将切实提升银行市场风险管理水平,不仅有效保障了银行业务的健康持续发展,更强化了银行应对市场风险及外溢性风险的管理能力,对于防范系统€金融风险€维护金融稳定具有重大意义€?/p>

€€增进银行与市场参与€沟通交?/p>

€€此次修订还大幅提高了商业银行的信息披露标准和要求,增强了风险信息的€明度€银保监会有关部门负责人介绍,€办法€建立了覆盖各类风险信息的差异化信息披露体系,具体来看,第一档银行要求披露全套报表,包括70张披露报表模板,详细规定了披露格式€内容€频率€方式和质量控制等要求,提高信息披露的数据颗粒度要求,提升风险信息€明度和市场约束力€第二վDz银行适用€化的披露要求,披露风险加权资产€资本构成€资本充足率、杠杆率?张报表€第三档银行仅需披露资本充足率€资本构成等2张报表€?/font>

€€田继敏认为,新的信息披露要求有助于增进银行与市场参与者的沟€交流,增强银行合规经营的内生动力,形成自我约束和市场监督的双效机制,推动商业银行长期稳健发展€?/p>

€€单家银行资本充足率将小幅变化

€€早在2017年€巴塞尔协议III》发布后,国内商业银行就在为对接国际标准而进行讨论和准备?021?月,银保监会要求国内主要银行提前做好实施安排,据记€了解,多家银行明‘表示,已在前期提早谋划,€展了新规落地的实施准备工作€?/p>

€€田继敏€露,结合前期测算及同业交流情况,实施新规后,预″业银行资本充足水平将总体保持稳定。对于大型银行€言,预计风险加权资产可能有€下降。€体来看,将有利于大型银行准确计量风险€加强风险管理€?/p>

€€银保监会有关部门负责人同样表示,测算显示,实施€征求意见稿》后,银行业资本充足水平总体稳定,未出现大幅波动,单家银行因资产类别差异导致资本充足率小幅变化,体现了差异化监管要求,符合预期€?/font>

€€“为给我国商业银行预留充足的实施准备时间,并保持我国实施进度与国际成员基本同步,修订后的《资本办法€拟定于2024??日起正式实施。€该负责人指出€?/font>

€€不过,董希淼提醒,应充分考虑全球和国内系统重要€银行附加资本€杠杆率要求以及逆周期资本附加要求等因素,尽量降低叠加监¤求给银行业带来的冲击。同时,加快建立商业银行资本补充长效机制,一方面银行€要内外源相结合持续补充资本,尽快落实和满足新规要求;另一方面,金融管理部门要加强协调,统筹配合,继续加强对银行补充资本的支持力度?/p>

€€责编:杨喻程